Tháng 3 ÂL năm Chinh Hòa thứ 3 (90 TCN), tướng Hán là bọn Lý Quảng Lợi chia 3 đường tấn công Hung Nô, người Hung Nô gói ghém nhu yếu rút lui. Ngự sử đại phu Thương Khâu Thành đem 2 vạn binh ra Tây Hà, theo đường tắt truy kích, không kịp nên quay về. Lăng theo đại tướng của Hung Nô (không rõ là ai) đem hơn 3 vạn kỵ binh đuổi theo, giao chiến 9 ngày, đến sông Bồ Nô [26], quân Hung Nô thất bại nên lui về.[24]

Hán Chiêu đế lên ngôi (87 TCN), Đại tướng quân Hoắc Quang, Tả tướng quân Thượng Quan Kiệt phụ chánh, vốn thân thiện với Lăng, khiến bạn cũ và đồng hương Lũng Tây của Lăng là bọn Nhâm Lập Chánh 3 người đến Hung Nô vời ông. Bọn Lập Chánh đến, Hồ Lộc Cô thiền vu (lên ngôi năm 96 TCN) bày tiệc rượu tiếp đãi sứ giả, Lăng và Vệ Luật đều ngồi hầu. Bọn Lập Chánh gặp Lăng, chưa thể nói chuyện riêng, chỉ dám đưa mắt nhìn ông, rồi mấy lần mân mê cái vòng trên thanh đao của ông (vòng là 环/hoàn, đồng âm với 还/hoàn, nghĩa là quay về), nắm lấy chân của ông, ngầm cho ông biết có thể quay về nhà Hán. Sau đó Lăng, Luật giết bò bày rượu chung vui với sứ giả nhà Hán, vừa đánh bạc vừa uống rượu, cả hai đều mặc trang phục, tết tóc theo phong tục Hung Nô. Lập Chánh lớn tiếng nói: “Hán đã đại xá, Trung Quốc an lạc, chúa thượng trẻ tuổi, Hoắc Tử Mạnh, Thượng Quan Thiếu Thúc coi việc.” Muốn dùng lời này để đánh động, nhưng Lăng im lặng không phản ứng, lại bất ngờ vuốt tóc của mình mà nói rằng: “Tôi đã là người Hồ rồi!” Một lúc sau, Luật đứng dậy đi thay áo, Lập Chánh nói: “Ôi! Thiếu Khanh khổ sở quá! Hoắc Tử Mạnh, Thượng Quan Thiếu Thúc hỏi thăm anh!” Lăng hỏi lại: “Hoắc và Thượng Quan có khỏe không?” Lập Chánh nói: “Mời Thiếu Khanh quay về cố hương, không lo gì đến phú quý!” Lăng gọi tên tự của Lập Chánh mà nói rằng: “Thiếu Công, quay về thì dễ, chỉ sợ lại chịu nhục, làm sao đây!?” Nói chưa dứt lời thì Luật quay lại, Lập Chánh nói trớ lên rằng: “Lý Thiếu Khanh là người hiền, không thể cứ mãi 1 nước. Phạm Lãi đi khắp thiên hạ, Do Dư rời (Tây) Nhung sang Tần, ngày nay còn nói gì đến thân tình nữa!” Nhân đó bãi tiệc mà về. Lập Chánh đi theo hỏi Lăng rằng: “Anh có muốn hay không?” Lăng đáp: “Trượng phu không thể lại chịu nhục.” [3]

Lăng ở Hung Nô hơn 20 năm, bệnh mất vào năm Nguyên Bình đầu tiên (74 TCN).[3]